Сравнение ICPB.TO с ZHY.TO
ICPB.TO (IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF) and ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) are both exchange-traded funds - ICPB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IA Clarington Investments Inc., while ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. ICPB.TO is actively managed, while ZHY.TO is passively managed. Over the past 5 years, ICPB.TO returned 1.90%/yr vs 2.44%/yr for ZHY.TO. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICPB.TO charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for ZHY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICPB.TO и ZHY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPB.TO показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ZHY.TO с доходностью 1.15%.
ICPB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
ZHY.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.52%
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$149.27K | CA$114.80K | CA$101.00K | |
| CA$200.87K | CA$230.92K | CA$288.18K |
Сравнение доходности по годам ICPB.TO и ZHY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 1.31% | 3.82% | 5.85% | 5.99% | -7.24% | 2.38% | 5.12% | 6.06% | -0.71% |
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 1.15% | 6.27% | 6.04% | 11.48% | -12.79% | 4.03% | 3.31% | 13.45% | -3.24% |
Correlation
The correlation between ICPB.TO and ZHY.TO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.11 |
Over the past year, ICPB.TO and ZHY.TO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPB.TO vs. ZHY.TO — Ранг доходности на риск
ICPB.TO
ZHY.TO
Сравнение ICPB.TO c ZHY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) и BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPB.TO | ZHY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.93 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPB.TO и ZHY.TO
Максимальная просадка ICPB.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки ZHY.TO в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPB.TO и ZHY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPB.TO | ZHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -28.44% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -2.96% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.00% | -5.65% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -17.11% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.73% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.84% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.83% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPB.TO и ZHY.TO
IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) и BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) имеют волатильность 0.92% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPB.TO | ZHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.23% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 5.30% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 9.53% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 10.86% | -1.74% |
Сравнение комиссий ICPB.TO и ZHY.TO
ICPB.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ZHY.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPB.TO и ZHY.TO
Дивидендная доходность ICPB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности ZHY.TO в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 4.54% | 4.19% | 4.69% | 4.25% | 4.45% | 3.03% | 2.86% | 2.82% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.48% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
ICPB.TO and ZHY.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHY.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHY.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for ICPB.TO.
ICPB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ZHY.TO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: IA Clarington Investments Inc. and BMO. Their fees differ too: 0.64% for ICPB.TO and 0.61% for ZHY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICPB.TO и ZHY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор