PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICPB.TO с CDLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICPB.TO с CDLB.TO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICPB.TO (IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF) and CDLB.TO (CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ICPB.TO returned 1.90%/yr vs -0.93%/yr for CDLB.TO. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICPB.TO charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for CDLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ICPB.TO и CDLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPB.TO показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CDLB.TO с доходностью -1.52%.

ICPB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.38%
С начала года
1.31%
1 год
2.93%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
Всё время*
2.81%

CDLB.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-1.24%
С начала года
-1.52%
1 год
1.40%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
Всё время*
-0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDLB.TO

CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series
CA$12.14KCA$18.06KCA$14.57K

ICPB.TO

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF
CA$149.27KCA$114.80KCA$101.00K

Сравнение доходности по годам ICPB.TO и CDLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ICPB.TO
IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF		1.31%3.82%5.85%5.99%-7.24%2.38%10.84%
CDLB.TO
CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series		-1.52%5.44%2.59%2.39%-12.02%-0.11%3.68%

Correlation

The correlation between ICPB.TO and CDLB.TO is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.16

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF

CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series

Часто сравнивают с ICPB.TO:
ICPB.TO с IFRF.TOICPB.TO с ISIF.TOICPB.TO с ZFH.TOICPB.TO с PCOR.TOICPB.TO с ZHY.TOICPB.TO с ONEB.TOICPB.TO с XFLI.TO
Часто сравнивают с CDLB.TO:
CDLB.TO с WXM.TOCDLB.TO с CGHY.TOCDLB.TO с CCCX-B.TOCDLB.TO с CMGG.TOCDLB.TO с CCCX.TOCDLB.TO с ETHX.TOCDLB.TO с ZXM.TO

Доходность на риск

ICPB.TO vs. CDLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICPB.TO
Ранг доходности на риск ICPB.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPB.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CDLB.TO
Ранг доходности на риск CDLB.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDLB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDLB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDLB.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDLB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDLB.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICPB.TO c CDLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICPB.TOCDLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.41

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.61

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.69

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

1.51

+3.22

ICPB.TO vs. CDLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPB.TO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CDLB.TO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPB.TO и CDLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICPB.TO и CDLB.TO

Максимальная просадка ICPB.TO за все время составила -16.58%, примерно равная максимальной просадке CDLB.TO в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPB.TO и CDLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICPB.TOCDLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-16.85%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.41%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.00%

-5.00%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

-16.73%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.66%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.42%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPB.TO и CDLB.TO

Текущая волатильность для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) составляет 0.92%, в то время как у CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ICPB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICPB.TOCDLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.46%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.73%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.04%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

5.39%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

4.92%

+4.20%

Сравнение комиссий ICPB.TO и CDLB.TO

ICPB.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CDLB.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPB.TO и CDLB.TO

Дивидендная доходность ICPB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности CDLB.TO в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDLB.TO
CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series		4.72%4.45%4.35%3.87%2.81%2.38%1.14%0.00%0.00%
ICPB.TO
IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF		4.54%4.19%4.69%4.25%4.45%3.03%2.86%2.82%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ICPB.TO and CDLB.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICPB.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICPB.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for CDLB.TO.

They also come from different issuers: IA Clarington Investments Inc. and CI. Their fees differ too: 0.64% for ICPB.TO and 0.85% for CDLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPB.TO и CDLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор