Сравнение ICPB.TO с XFLI.TO
ICPB.TO (IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF) and XFLI.TO (iShares Flexible Monthly Income ETF CAD) are both exchange-traded funds - ICPB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IA Clarington Investments Inc., while XFLI.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ICPB.TO returned 2.93% vs 5.36% for XFLI.TO. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICPB.TO charges 0.64%/yr vs 0.57%/yr for XFLI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICPB.TO и XFLI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPB.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у XFLI.TO с доходностью 3.18%.
ICPB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
XFLI.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$149.27K | CA$114.80K | CA$101.00K | |
| CA$98.51K | CA$117.19K | CA$126.75K |
Сравнение доходности по годам ICPB.TO и XFLI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 1.31% | 3.82% | 1.69% |
XFLI.TO iShares Flexible Monthly Income ETF CAD | 3.18% | 2.07% | 6.23% |
Correlation
The correlation between ICPB.TO and XFLI.TO is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPB.TO vs. XFLI.TO — Ранг доходности на риск
ICPB.TO
XFLI.TO
Сравнение ICPB.TO c XFLI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) и iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPB.TO | XFLI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.70 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPB.TO и XFLI.TO
Максимальная просадка ICPB.TO за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки XFLI.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPB.TO и XFLI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPB.TO | XFLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -6.92% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -4.15% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.09% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.05% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.99% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPB.TO и XFLI.TO
Текущая волатильность для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) составляет 0.92%, в то время как у iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что ICPB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPB.TO | XFLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.66% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.17% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 5.65% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.33% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 6.33% | +2.79% |
Сравнение комиссий ICPB.TO и XFLI.TO
ICPB.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XFLI.TO в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPB.TO и XFLI.TO
Дивидендная доходность ICPB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности XFLI.TO в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 4.54% | 4.19% | 4.69% | 4.25% | 4.45% | 3.03% | 2.86% | 2.82% | 0.19% |
XFLI.TO iShares Flexible Monthly Income ETF CAD | 5.47% | 5.69% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPB.TO and XFLI.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFLI.TO is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFLI.TO is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.64% for ICPB.TO.
ICPB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while XFLI.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: IA Clarington Investments Inc. and iShares. Their fees differ too: 0.64% for ICPB.TO and 0.57% for XFLI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICPB.TO и XFLI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор