Сравнение ICPB.TO с ONEB.TO
ICPB.TO (IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF) and ONEB.TO (CI North American Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ICPB.TO returned 1.90%/yr vs 1.70%/yr for ONEB.TO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICPB.TO и ONEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPB.TO показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ONEB.TO с доходностью 1.05%.
ICPB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
ONEB.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$149.27K | CA$114.80K | CA$101.00K | |
| CA$43.44K | CA$78.41K | CA$58.91K |
Сравнение доходности по годам ICPB.TO и ONEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 1.31% | 3.82% | 5.85% | 5.99% | -7.24% | 2.38% | 5.12% | 6.06% | -0.71% |
ONEB.TO CI North American Core Plus Bond ETF | 1.05% | 2.57% | 5.27% | 5.08% | -4.32% | -2.01% | 5.25% | 3.89% | 0.82% |
Correlation
The correlation between ICPB.TO and ONEB.TO is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.20 |
Over the past year, ICPB.TO and ONEB.TO have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPB.TO vs. ONEB.TO — Ранг доходности на риск
ICPB.TO
ONEB.TO
Сравнение ICPB.TO c ONEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) и CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPB.TO | ONEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.16 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPB.TO и ONEB.TO
Максимальная просадка ICPB.TO за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки ONEB.TO в -11.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPB.TO и ONEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPB.TO | ONEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -11.25% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -1.79% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.00% | -1.79% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -7.60% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.46% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.01% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.72% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPB.TO и ONEB.TO
IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ICPB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPB.TO | ONEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.79% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.21% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.85% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.46% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 5.41% | +3.71% |
Сравнение комиссий ICPB.TO и ONEB.TO
И ICPB.TO, и ONEB.TO имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPB.TO и ONEB.TO
Дивидендная доходность ICPB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ONEB.TO в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 4.54% | 4.19% | 4.69% | 4.25% | 4.45% | 3.03% | 2.86% | 2.82% | 0.19% |
ONEB.TO CI North American Core Plus Bond ETF | 2.99% | 2.48% | 2.73% | 2.74% | 2.72% | 1.89% | 2.60% | 2.14% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ICPB.TO and ONEB.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPB.TO and ONEB.TO have the same expense ratio: 0.64% per year.
They also come from different issuers: IA Clarington Investments Inc. and CI.
Подберите оптимальное распределение для ICPB.TO и ONEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор