Сравнение ICPB.TO с ISIF.TO
ICPB.TO (IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF) and ISIF.TO (IA Clarington Strategic Income Fund) are both exchange-traded funds - ICPB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IA Clarington Investments Inc., while ISIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by IA Clarington Investments Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, ICPB.TO returned 1.90%/yr vs 6.81%/yr for ISIF.TO. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICPB.TO charges 0.64%/yr vs 0.94%/yr for ISIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICPB.TO и ISIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPB.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у ISIF.TO с доходностью 6.10%.
ICPB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
ISIF.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$149.27K | CA$114.80K | CA$101.00K | |
| CA$2.12K | CA$1.10K | CA$2.84K |
Сравнение доходности по годам ICPB.TO и ISIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 1.31% | 3.82% | 5.85% | 5.99% | -7.24% | 2.38% | 5.12% | 1.06% |
ISIF.TO IA Clarington Strategic Income Fund | 6.10% | 12.42% | 11.91% | 6.17% | -5.63% | 17.60% | 0.18% | 2.55% |
Correlation
The correlation between ICPB.TO and ISIF.TO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between ICPB.TO and ISIF.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPB.TO vs. ISIF.TO — Ранг доходности на риск
ICPB.TO
ISIF.TO
Сравнение ICPB.TO c ISIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) и IA Clarington Strategic Income Fund (ISIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPB.TO | ISIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.43 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 10.09 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPB.TO и ISIF.TO
Максимальная просадка ICPB.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки ISIF.TO в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPB.TO и ISIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPB.TO | ISIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -18.65% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -4.64% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.00% | -8.40% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -11.47% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.65% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.02% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.11% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPB.TO и ISIF.TO
Текущая волатильность для IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) составляет 0.92%, в то время как у IA Clarington Strategic Income Fund (ISIF.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ICPB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPB.TO | ISIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.21% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 6.61% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 7.49% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 9.61% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 10.22% | -1.10% |
Сравнение комиссий ICPB.TO и ISIF.TO
ICPB.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ISIF.TO в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPB.TO и ISIF.TO
Дивидендная доходность ICPB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ISIF.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPB.TO IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF | 4.54% | 4.19% | 4.69% | 4.25% | 4.45% | 3.03% | 2.86% | 2.82% | 0.19% |
ISIF.TO IA Clarington Strategic Income Fund | 2.77% | 2.83% | 2.85% | 2.58% | 2.98% | 1.59% | 2.68% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPB.TO and ISIF.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPB.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPB.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.94% for ISIF.TO.
ICPB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ISIF.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.64% for ICPB.TO and 0.94% for ISIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICPB.TO и ISIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор