PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) Коэффициент Шарпа: 0.73

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund seeks current income, capital preservation, and reduced interest-rate sensitivity through an actively managed portfolio of government, investment-grade and high-yield bonds, asset-backed securities, and senior floating-rate loans.

Коэффициент Шарпа ICPB.TO равен 0.73, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.73 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа ICPB.TO

Ранг коэффициента Шарпа ICPB.TO: 27.027
Ниже среднего

ICPB.TO опережает 27.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция ICPB.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ICPB.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.95
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.45+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.43 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF с другими ETF в категории Intermediate Core-Plus Bond, Corporate Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность ICPB.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
CBNK.TOMulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF5.33
PDF.TOPurpose Core Dividend Fund4.14
RQO.TORBC Target 2026 Canadian Corporate Bond Index ETF3.90
RPDH.TORBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF3.33
PRA.TOPurpose Diversified Real Asset Fund2.98
SYLD.TOPurpose Strategic Yield Fund2.80
RPD.TORBC Quant European Dividend Leaders ETF2.72
CFRN.TOCIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF2.71
CNCC.TOGlobal X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF2.69
RIRA.TORussell Investments Real Assets2.61
ICPB.TOIA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF0.73
Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ICPB.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ICPB.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

ICPB.TO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель