Сравнение PCOM.DE с VNQ
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 7.27%/yr for VNQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.72%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | 3.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.72% | -9.01% | 11.73% | 8.50% | -21.68% | 5.33% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and VNQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
VNQ
Сравнение PCOM.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOM.DE | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.69 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 4.30 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOM.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.91 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и VNQ
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки VNQ в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -66.71% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.01% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -20.46% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -4.75% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -13.79% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.74% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и VNQ
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.79% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 9.46% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 13.04% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.12% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 20.88% | -3.12% |
Сравнение комиссий PCOM.DE и VNQ
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и VNQ
PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.60% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and VNQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for PCOM.DE.
PCOM.DE is categorized as Commodities, while VNQ is REIT. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор