PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с PTTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCN с PTTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) and PTTPX (PIMCO Total Return Fund Class I-2) are both mutual funds - PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PTTPX is a Total Bond Market fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCN returned 7.14%/yr vs 2.13%/yr for PTTPX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PCN charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for PTTPX.

Доходность

Сравнение доходности PCN и PTTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PTTPX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PTTPX по среднегодовой доходности: 7.14% против 2.13% соответственно.

PCN

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.52%
1 год
1.37%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.63%
10 лет*
7.14%

PTTPX

1 день
0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.35%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCN и PTTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.37%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		0.60%9.24%2.51%5.47%-14.80%-0.70%8.78%8.26%-0.35%5.03%

Correlation

The correlation between PCN and PTTPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.11

Over the past year, PCN and PTTPX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PIMCO Total Return Fund Class I-2

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI
Часто сравнивают с PTTPX:
PTTPX с CFICXPTTPX с JSOSXPTTPX с FCNVXPTTPX с PIMIXPTTPX с PONAXPTTPX с FXNAXPTTPX с BND

Доходность на риск

PCN vs. PTTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
PTTPX
Ранг доходности на риск PTTPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PTTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNPTTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.57

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.30

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.97

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

6.09

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. PTTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PTTPX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PTTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNPTTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.57

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PCN и PTTPX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PTTPX в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PTTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCNPTTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-19.36%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-3.70%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-6.22%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-19.36%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-19.36%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.51%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.17%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.19%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PTTPX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCNPTTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.81%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

3.53%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

4.65%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

6.26%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

5.22%

+16.72%

Сравнение комиссий PCN и PTTPX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTTPX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PTTPX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности PTTPX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.58%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		4.44%4.37%4.51%3.04%3.53%2.48%6.01%3.87%3.02%2.53%2.92%6.54%

Часто задаваемые вопросы

PCN and PTTPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCN has higher volatility (2.35%) compared to PTTPX (1.81%). In terms of maximum drawdown, PCN dropped -61.12% vs PTTPX's -19.36%.

PTTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCN и PTTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор