Сравнение PCN с PTTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PCN и PTTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCN и PTTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PTTPX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PTTPX по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.10% соответственно.
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCN и PTTPX
PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTTPX в 0.63%.
Доходность на риск
PCN vs. PTTPX — Ранг доходности на риск
PCN
PTTPX
Сравнение PCN c PTTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCN | PTTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.95 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.34 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.66 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 4.89 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCN | PTTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.95 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PCN и PTTPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и PTTPX
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PTTPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
Просадки
Сравнение просадок PCN и PTTPX
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PTTPX в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PTTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCN | PTTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -19.36% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -3.67% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -19.36% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -19.36% | -30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -2.78% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.18% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 1.25% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и PTTPX
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCN | PTTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.05% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 3.00% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 5.14% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 6.19% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 5.17% | +16.80% |