Сравнение PCM с PTTRX
PCM (PCM Fund Inc.) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PCM is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while PTTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, PCM returned 5.03%/yr vs 2.28%/yr for PTTRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCM и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCM показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PCM превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.28% соответственно.
PCM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- 5.03%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам PCM и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | -3.99% | -10.10% | 8.81% | 12.44% | -18.96% | 8.57% | 3.05% | 23.05% | -4.47% | 26.46% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.41% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PCM and PTTRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 1993 г. | 0.08 |
Over the past year, PCM and PTTRX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCM vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PCM
PTTRX
Сравнение PCM c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCM | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.70 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.97 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCM и PTTRX
Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и PTTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCM | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -19.28% | -45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -3.69% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -6.18% | -23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -19.28% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -19.28% | -28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -1.71% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -2.19% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.26% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCM и PTTRX
PCM Fund Inc. (PCM) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCM | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.38% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 3.64% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 4.62% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 6.28% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 5.24% | +17.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCM и PTTRX
Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PTTRX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | 13.97% | 12.56% | 12.47% | 12.06% | 12.20% | 8.96% | 8.95% | 8.38% | 9.46% | 8.47% | 14.60% | 10.39% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.55% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PCM and PTTRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCM has higher volatility (2.16%) compared to PTTRX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs PTTRX's -19.28%.
PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCM и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор