Сравнение PCM с PCN
PCM (PCM Fund Inc.) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both mutual funds - PCM is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCM returned 5.30%/yr vs 7.14%/yr for PCN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCM и PCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCM показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PCM уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 5.30% против 7.14% соответственно.
PCM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 5.30%
PCN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам PCM и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | -2.68% | -10.10% | 8.81% | 12.44% | -18.96% | 8.57% | 3.05% | 23.05% | -4.47% | 26.46% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.37% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Correlation
The correlation between PCM and PCN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2001 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCM vs. PCN — Ранг доходности на риск
PCM
PCN
Сравнение PCM c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCM | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCM | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PCM и PCN
Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и PCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCM | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -61.12% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.40% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -22.53% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -33.39% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -50.27% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -6.87% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -7.20% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.56% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCM и PCN
PCM Fund Inc. (PCM) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCM | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.35% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 6.97% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 9.61% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.18% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 21.94% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCM и PCN
Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности PCN в 11.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | 13.62% | 12.56% | 12.47% | 12.06% | 12.20% | 8.96% | 8.95% | 8.38% | 9.46% | 8.47% | 14.60% | 10.39% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.58% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Часто задаваемые вопросы
PCM and PCN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCM has higher volatility (3.38%) compared to PCN (2.35%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs PCN's -61.12%.
PCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCM и PCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор