PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FIFGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-0.68%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.


PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity SAI Inflation-Focused

Сравнение комиссий PCLPX и FIFGX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.


Доходность на риск

PCLPX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXFIFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.79

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.38

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.26

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

8.62

+0.03

PCLPX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.03

+0.12

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FIFGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FIFGX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FIFGX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FIFGX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FIFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-92.38%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.22%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-92.38%

+70.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-14.18%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.63%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FIFGX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеют волатильность 10.35% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.75%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

16.48%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.66%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

408.16%

-388.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

338.52%

-297.91%