Сравнение PCLPX с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -0.68% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.89% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
FIFGX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и FIFGX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
PCLPX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
PCLPX
FIFGX
Сравнение PCLPX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.79 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.38 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.26 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.62 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и FIFGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и FIFGX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FIFGX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.94% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и FIFGX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -92.38% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.22% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -92.38% | +70.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -14.18% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.63% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и FIFGX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеют волатильность 10.35% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.75% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 16.48% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 21.66% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 408.16% | -388.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 338.52% | -297.91% |