PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FCSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		16.55%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 13.29% против -1.11% соответственно.

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

FCSSX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.55%
6 месяцев
22.88%
1 год
23.54%
3 года*
11.27%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
-1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PIMIX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO

Сравнение комиссий PCLIX и FCSSX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.59

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.10

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.69

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.54

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.14

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.19

+0.36

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FCSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FCSSX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FCSSX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.31%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FCSSX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FCSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-73.85%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.20%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-66.47%

+44.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-66.47%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-61.50%

+61.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-44.50%

+20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.28%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FCSSX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

5.41%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.68%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.47%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

28.81%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

22.22%

+18.31%