Сравнение PCLG с QLC
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. PCLG is actively managed, while QLC is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 9.59%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам PCLG и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 9.59% | 4.52% |
Correlation
The correlation between PCLG and QLC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. QLC — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLC
Сравнение PCLG c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и QLC
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -35.86% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -2.34% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.52% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 12.98% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.92% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.46% | -0.37% |
Сравнение комиссий PCLG и QLC
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и QLC
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QLC в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.95% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and QLC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
QLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Polen and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор