PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLG с PCFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLG и PCFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PCFI с доходностью 1.06%.


PCLG

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
-9.44%
С начала года
-11.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCFI

1 день
0.07%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.15%
С начала года
1.06%
1 год
-0.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLG и PCFI


2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-11.09%-0.45%
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF
1.06%-0.76%

Correlation

The correlation between PCLG and PCFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Focus Growth ETF

Polen Floating Rate Income ETF

Доходность на риск

PCLG vs. PCFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PCFI
Ранг доходности на риск PCFI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c PCFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLGPCFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

PCLG vs. PCFI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLG и PCFI

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и PCFI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLGPCFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-4.01%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-1.44%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-1.77%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и PCFI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLGPCFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

5.90%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

7.08%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

7.08%

+10.62%

Сравнение комиссий PCLG и PCFI

И PCLG, и PCFI имеют комиссию равную 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и PCFI

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PCFI в 9.58%


ПозицияTTM2025
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF
9.58%7.83%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%

Часто задаваемые вопросы


PCLG and PCFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCLG and PCFI have the same expense ratio: 0.49% per year.

PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.04% for PCLG.

PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PCFI is Bank Loan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLG и PCFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор