PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLCX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLCX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		-10.04%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, PCLCX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PCLCX превзошли акции PCSVX по среднегодовой доходности: 13.35% против 7.74% соответственно.

PCLCX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.67%
1 год
5.48%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.58%
10 лет*
13.35%

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PASIXPCLCX с PCSIXPCLCX с BNUEXPCLCX с BPGLXPCLCX с UTBPXPCLCX с AMRGX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSIXPCSVX с QGRPXPCSVX с BNUEXPCSVX с EMPTX

Сравнение комиссий PCLCX и PCSVX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCLCX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.73

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.18

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.70

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

2.61

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между PCLCX и PCSVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и PCSVX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		22.96%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и PCSVX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, примерно равная максимальной просадке PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLCXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-62.95%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-15.21%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-34.96%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-46.65%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-13.08%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-10.61%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.45%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и PCSVX

PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLCXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.51%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.67%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

22.60%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

22.38%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

22.97%

+8.00%