PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLCX с PCSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) and PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) are both mutual funds - PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS, while PCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCLCX returned 14.88%/yr vs 8.57%/yr for PCSVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLCX charges 0.88%/yr vs 1.02%/yr for PCSVX.

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLCX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции PCLCX превзошли акции PCSVX по среднегодовой доходности: 14.88% против 8.57% соответственно.

PCLCX

1 день
0.17%
1 месяц
5.85%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.69%
1 год
14.62%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.25%
10 лет*
14.88%

PCSVX

1 день
1.38%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.05%
6 месяцев
14.28%
1 год
27.50%
3 года*
12.65%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLCX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		4.62%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		14.05%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Correlation

The correlation between PCLCX and PCSVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PCLCX and PCSVX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PCSIXPCLCX с UTBPXPCLCX с BPGLXPCLCX с PASIXPCLCX с DVRUXPCLCX с BNUEX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с EMPTXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCSIX

Доходность на риск

PCLCX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXPCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.94

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.92

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.32

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

9.99

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PCSVX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и PCSVX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, примерно равная максимальной просадке PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и PCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLCXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-62.95%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-9.67%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-34.96%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-34.96%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-46.65%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.16%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-10.58%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.20%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и PCSVX

Текущая волатильность для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) составляет 3.24%, в то время как у PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLCXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.57%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.67%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

16.54%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

22.36%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

22.99%

+8.00%

Сравнение комиссий PCLCX и PCSVX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и PCSVX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности PCSVX в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		19.74%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.11%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Часто задаваемые вопросы

PCLCX and PCSVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSVX has higher volatility (4.57%) compared to PCLCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PCLCX dropped -63.98% vs PCSVX's -62.95%.

PCSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLCX и PCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор