PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLCX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLCX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		-10.04%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, PCLCX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции PCLCX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.35% против 21.96% соответственно.

PCLCX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.67%
1 год
5.48%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.58%
10 лет*
13.35%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PASIXPCLCX с PCSIXPCLCX с UTBPXPCLCX с BNUEXPCLCX с BPGLXPCLCX с AMRGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий PCLCX и FCGSX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

PCLCX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.66

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.34

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.98

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

13.43

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.95

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.53

Корреляция

Корреляция между PCLCX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и FCGSX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		22.96%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и FCGSX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLCXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-38.77%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-13.10%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-38.77%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-38.77%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-6.44%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-7.05%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.91%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и FCGSX

Текущая волатильность для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) составляет 5.91%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLCXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.15%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

14.39%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

24.14%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

23.69%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

23.19%

+7.78%