PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLC с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLC и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCLC

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCG

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
7.44%
С начала года
8.39%
1 год
14.48%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLC и ILCG


Correlation

The correlation between PCLC and ILCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen 5Perspectives Large Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

PCLC vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLC c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLCILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

PCLC vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLC и ILCG

Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и ILCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLCILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.52%

-52.98%

+43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.29%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-8.20%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLC и ILCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLCILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

18.24%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

22.32%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

21.65%

+10.26%

Сравнение комиссий PCLC и ILCG

PCLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLC и ILCG

PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PCLC
Polen 5Perspectives Large Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, PCLC and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for PCLC.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for PCLC.

They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.04% for ILCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLC и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор