PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLC с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLC и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCLC

1 день
-3.10%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
-3.31%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
9.77%
С начала года
19.80%
1 год
46.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLC и FMTM


Correlation

The correlation between PCLC and FMTM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen 5Perspectives Large Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

PCLC vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLC c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLCFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

PCLC vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLC и FMTM

Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLCFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.52%

-12.12%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-11.78%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.10%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLC и FMTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLCFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

26.07%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

24.68%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

24.68%

+7.47%

Сравнение комиссий PCLC и FMTM

PCLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLC и FMTM

PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


ПозицияTTM2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.25%0.30%
PCLC
Polen 5Perspectives Large Growth ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCLC and FMTM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PCLC.

FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for PCLC.

PCLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.45% for FMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLC и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор