PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLC с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLC и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCLC

1 день
-3.10%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLC и PCGG


Correlation

The correlation between PCLC and PCGG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen 5Perspectives Large Growth ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Доходность на риск

PCLC vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLC c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLCPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

PCLC vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLC и PCGG

Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и PCGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLCPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.52%

-22.66%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-12.01%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.27%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLC и PCGG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLCPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

15.92%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

16.71%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

16.71%

+15.44%

Сравнение комиссий PCLC и PCGG

PCLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLC и PCGG

Ни PCLC, ни PCGG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PCLC and PCGG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

PCLC and PCGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PCLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PCGG is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.85% for PCGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLC и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор