PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCLC

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
-0.95%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
14.14%
С начала года
21.64%
1 год
49.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLC и DARP


Correlation

The correlation between PCLC and DARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen 5Perspectives Large Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

PCLC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLCDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

PCLC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLC и DARP

Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и DARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.52%

-30.27%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-9.01%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.65%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLC и DARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

25.78%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

26.60%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

26.60%

+5.31%

Сравнение комиссий PCLC и DARP

PCLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLC и DARP

PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
0.36%0.43%1.93%0.32%
PCLC
Polen 5Perspectives Large Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCLC and DARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for PCLC.

They also come from different issuers: Polen and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.75% for DARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLC и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор