Сравнение PCLAX с FFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и FFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и FFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 23.99% | 27.96% | 2.37% | -5.62% | 20.06% | 25.38% | 5.41% | 17.23% | -13.73% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.40% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
FFGTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и FFGTX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.
Доходность на риск
PCLAX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск
PCLAX
FFGTX
Сравнение PCLAX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | FFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.61 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.12 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.61 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 18.58 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.61 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и FFGTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и FFGTX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FFGTX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 1.63% | 2.02% | 1.93% | 1.47% | 1.47% | 2.91% | 1.03% | 2.51% | 1.57% | 0.36% | 1.05% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и FFGTX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -58.53% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.66% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -27.31% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -48.88% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.34% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -20.55% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.85% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и FFGTX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.17% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.76% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 20.48% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.55% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 22.55% | +18.09% |