PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLAX с FFGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and FFGIX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCLAX returned 11.33%/yr vs 13.10%/yr for FFGIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLAX charges 1.19%/yr vs 0.93%/yr for FFGIX.

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 36.60%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.10% соответственно.

PCLAX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.60%
6 месяцев
35.76%
1 год
45.73%
3 года*
16.64%
5 лет*
15.51%
10 лет*
11.33%

FFGIX

1 день
1.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
24.62%
6 месяцев
27.07%
1 год
52.25%
3 года*
20.07%
5 лет*
13.69%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLAX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.60%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.62%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Correlation

The correlation between PCLAX and FFGIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.60

The correlation between PCLAX and FFGIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с RYMEXFFGIX с BCSKXFFGIX с BRCYXFFGIX с EIPCXFFGIX с PCLPXFFGIX с DCMSX

Доходность на риск

PCLAX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXFFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.20

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.03

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

7.08

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

25.56

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и FFGIX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLAXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-57.17%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.39%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-19.27%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-27.23%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-48.29%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.58%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-19.23%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и FFGIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLAXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.31%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

13.28%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

16.35%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.37%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.66%

22.44%

+18.22%

Сравнение комиссий PCLAX и FFGIX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и FFGIX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FFGIX в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.95%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.24%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

PCLAX and FFGIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (6.95%) compared to FFGIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, PCLAX dropped -68.19% vs FFGIX's -57.17%.

FFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLAX и FFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор