Сравнение PCLAX с FFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и FFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и FFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 24.09% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.98% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
FFGIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и FFGIX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.
Доходность на риск
PCLAX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск
PCLAX
FFGIX
Сравнение PCLAX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | FFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.65 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.15 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.66 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 18.90 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.65 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и FFGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и FFGIX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FFGIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.96% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и FFGIX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -57.17% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.66% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -27.23% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -48.29% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.34% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -19.40% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.84% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и FFGIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.14% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.78% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 20.47% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.53% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 22.55% | +18.09% |