PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с FCGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с FCGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и FCGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и FCGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FCGCX с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям FCGCX по среднегодовой доходности: 12.27% против 12.92% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с DBCMXFCGCX с EIPCXFCGCX с FYHTXFCGCX с PCLIXFCGCX с PCLPX

Сравнение комиссий PCLAX и FCGCX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXFCGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.57

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.08

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.56

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

18.25

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. FCGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FCGCX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и FCGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXFCGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.57

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между PCLAX и FCGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и FCGCX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FCGCX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и FCGCX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FCGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXFCGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-59.67%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.67%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-27.43%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-49.31%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.38%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-21.40%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.86%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и FCGCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXFCGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.16%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.77%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

20.50%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.54%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

22.54%

+18.10%