Сравнение PCLAX с CCSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и CCSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и CCSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у CCSZX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 12.27% против 1.70% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и CCSZX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.
Доходность на риск
PCLAX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск
PCLAX
CCSZX
Сравнение PCLAX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | CCSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.40 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.13 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 9.79 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.03 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и CCSZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и CCSZX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CCSZX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и CCSZX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и CCSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -63.75% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.46% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -62.27% | +40.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -62.27% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -41.54% | +40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -40.83% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.34% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и CCSZX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.64% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.37% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.89% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 28.07% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 21.75% | +18.89% |