Сравнение PCL с CORP
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while CORP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCL charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CORP.
Доходность
Сравнение доходности PCL и CORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.78%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам PCL и CORP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.78% | 3.44% |
Correlation
The correlation between PCL and CORP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. CORP — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CORP
Сравнение PCL c CORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | CORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и CORP
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и CORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -21.21% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.85% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.60% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и CORP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.15% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.89% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.09% | +0.74% |
Сравнение комиссий PCL и CORP
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CORP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и CORP
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности CORP в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.84% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PCL and CORP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.84% for CORP.
They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.20% for CORP.
Подберите оптимальное распределение для PCL и CORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор