Сравнение PCKPX с MOPIX
PCKPX (PIMCO StocksPLUS Small Fund) and MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PCKPX returned 10.54%/yr vs 9.23%/yr for MOPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PCKPX charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for MOPIX.
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и MOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у MOPIX с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции PCKPX превзошли акции MOPIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.23% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 10.54%
MOPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам PCKPX и MOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 16.34% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 26.37% | 12.69% | 16.07% | 10.97% | -19.00% | 17.55% | 10.04% | 17.70% | -16.42% | 15.68% |
Correlation
The correlation between PCKPX and MOPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | 0.95 |
The correlation between PCKPX and MOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCKPX vs. MOPIX — Ранг доходности на риск
PCKPX
MOPIX
Сравнение PCKPX c MOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | MOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.61 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 21.17 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.96 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и MOPIX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MOPIX в -68.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и MOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCKPX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -68.08% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.84% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.79% | -26.99% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -32.60% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -48.01% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.04% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -9.11% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.60% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и MOPIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеют волатильность 6.31% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCKPX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.07% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 13.76% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 18.72% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 22.82% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 23.38% | +0.86% |
Сравнение комиссий PCKPX и MOPIX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MOPIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и MOPIX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности MOPIX в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 0.12% | 0.15% | 0.39% | 0.33% | 2.34% | 29.42% | 0.00% | 0.50% | 18.09% | 8.32% | 0.59% | 0.37% |
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 3.64% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PCKPX and MOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCKPX has higher volatility (6.31%) compared to MOPIX (6.07%). In terms of maximum drawdown, PCKPX dropped -55.77% vs MOPIX's -68.08%.
MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCKPX и MOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор