Сравнение PCIG с PCFI
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while PCFI is a Bank Loan fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs -0.49% for PCFI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for PCFI.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и PCFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у PCFI с доходностью 1.06%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCIG и PCFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -3.83% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
Correlation
The correlation between PCIG and PCFI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. PCFI — Ранг доходности на риск
PCIG
PCFI
Сравнение PCIG c PCFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | PCFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.12 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.22 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и PCFI
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и PCFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -4.01% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -4.01% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -1.44% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -1.77% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.26% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и PCFI
Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 1.73% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 4.29% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 5.90% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 7.08% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 7.08% | +11.21% |
Сравнение комиссий PCIG и PCFI
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCFI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и PCFI
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PCFI в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and PCFI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIG has higher volatility (5.93%) compared to PCFI (1.73%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs PCFI's -4.01%.
On 1-year performance, PCFI leads with -0.49% vs -10.40% for PCIG. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PCFI has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCFI has performed better with a -0.49% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.15% for PCIG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PCFI is Bank Loan. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.49% for PCFI.
PCFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и PCFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор