Сравнение PCI с SPBO
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCI is actively managed, while SPBO is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCI charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности PCI и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 0.36%.
PCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам PCI и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.64% | 2.96% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.36% | 3.37% |
Correlation
The correlation between PCI and SPBO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. SPBO — Ранг доходности на риск
PCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPBO
Сравнение PCI c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCI | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCI и SPBO
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -22.23% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.24% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -4.02% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и SPBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.33% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.18% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.49% | -3.33% |
Сравнение комиссий PCI и SPBO
PCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и SPBO
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности SPBO в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 5.01% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PCI and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PCI.
SPBO has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 5.01% for PCI.
They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.03% for SPBO.
Подберите оптимальное распределение для PCI и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор