Сравнение PCI с PTRB
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCI is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCI charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности PCI и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.08%.
PCI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCI и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.25% | 2.96% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.08% | 2.77% |
Correlation
The correlation between PCI and PTRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PCI
PTRB
Сравнение PCI c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCI | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PCI и PTRB
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -19.17% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.01% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -7.63% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и PTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.00% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.25% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.25% | -2.08% |
Сравнение комиссий PCI и PTRB
PCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и PTRB
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 4.60% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PCI and PTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.60% for PCI.
PCI is categorized as Corporate Bonds, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.49% for PTRB.
Подберите оптимальное распределение для PCI и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор