PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.00% соответственно.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с TRLVXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с DHRAXPCGTX с NCRLX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий PCGTX и WFBIX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.32

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.60

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.49

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа WFBIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.94

+0.02

Корреляция

Корреляция между PCGTX и WFBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и WFBIX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и WFBIX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-18.68%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.80%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-17.84%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-18.68%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.15%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.27%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и WFBIX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.55%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.59%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.42%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

6.37%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.15%

+0.20%