Сравнение PCGTX с NOBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX).
PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGTX и NOBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGTX и NOBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
NOBOX Northern Bond Index Fund | -0.03% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | 8.73% | -0.17% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у NOBOX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PCGTX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.23% соответственно.
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
NOBOX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGTX и NOBOX
PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%.
Доходность на риск
PCGTX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск
PCGTX
NOBOX
Сравнение PCGTX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGTX | NOBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.94 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.40 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.77 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 5.14 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGTX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.94 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PCGTX и NOBOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGTX и NOBOX
Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NOBOX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.97% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PCGTX и NOBOX
Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, примерно равная максимальной просадке NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и NOBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGTX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -20.03% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.80% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -19.15% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -20.03% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -5.99% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.52% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.96% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGTX и NOBOX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Northern Bond Index Fund (NOBOX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGTX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.61% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.87% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 4.59% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 6.07% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.01% | +0.34% |