Сравнение PCGRX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.80% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.12% соответственно.
PCGRX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 8.87%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и UMCVX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
PCGRX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
PCGRX
UMCVX
Сравнение PCGRX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.32 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.88 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и UMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и UMCVX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.93% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и UMCVX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -59.30% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -15.59% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.10% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -45.77% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -7.09% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.11% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.67% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и UMCVX
Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 4.85%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.58% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 14.67% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 23.60% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 27.16% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 25.10% | -5.59% |