PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGRX с PIOTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) and PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) are both mutual funds - PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi, while PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PCGRX returned 10.05%/yr vs 13.89%/yr for PIOTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCGRX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for PIOTX.

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у PIOTX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.89% соответственно.

PCGRX

1 день
-0.25%
1 месяц
3.20%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.26%
1 год
27.04%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.05%

PIOTX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.71%
1 год
20.38%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.38%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGRX и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		14.76%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		8.95%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%

Correlation

The correlation between PCGRX and PIOTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г.

0.89

The correlation between PCGRX and PIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с SPYPCGRX с PGOFXPCGRX с IJTPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PSRAX
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DEPIOTX с URTH

Доходность на риск

PCGRX vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGRXPIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.46

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.65

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

8.74

+3.50

PCGRX vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIOTX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и PIOTX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGRXPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-66.24%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.35%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.40%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-26.49%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-31.79%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.46%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-20.12%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и PIOTX

Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 3.60%, в то время как у Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGRXPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.22%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.85%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.27%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.96%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.98%

+1.52%

Сравнение комиссий PCGRX и PIOTX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PIOTX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и PIOTX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности PIOTX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.27%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.91%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%

Часто задаваемые вопросы

PCGRX and PIOTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIOTX has higher volatility (4.22%) compared to PCGRX (3.60%). In terms of maximum drawdown, PCGRX dropped -53.63% vs PIOTX's -66.24%.

PCGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGRX и PIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор