PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с PIOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGRX с PIOBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) and PIOBX (Pioneer Bond Fund) are both mutual funds - PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi, while PIOBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PCGRX returned 9.60%/yr vs 2.01%/yr for PIOBX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PCGRX charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for PIOBX.

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и PIOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у PIOBX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PCGRX превзошли акции PIOBX по среднегодовой доходности: 9.60% против 2.01% соответственно.

PCGRX

1 день
0.85%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
28.05%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.12%
10 лет*
9.60%

PIOBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.78%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGRX и PIOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		13.06%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		0.45%8.09%1.22%5.68%-14.96%0.36%8.51%8.95%-0.87%4.24%

Correlation

The correlation between PCGRX and PIOBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1990 г.

-0.05

The correlation between PCGRX and PIOBX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Pioneer Bond Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с IJTPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PIGFX
Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с MUNIPIOBX с SCHDPIOBX с VWILXPIOBX с BGHSXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX

Доходность на риск

PCGRX vs. PIOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c PIOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXPIOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.43

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.16

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.86

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

5.83

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. PIOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PIOBX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и PIOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXPIOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.43

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и PIOBX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки PIOBX в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PIOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGRXPIOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-21.80%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-3.06%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-7.11%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-19.64%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-19.64%

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.55%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.97%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и PIOBX

Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Pioneer Bond Fund (PIOBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGRXPIOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.46%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

2.81%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

3.98%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

6.01%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

4.94%

+14.58%

Сравнение комиссий PCGRX и PIOBX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PIOBX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и PIOBX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PIOBX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.36%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.73%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%

Часто задаваемые вопросы

PCGRX and PIOBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGRX has higher volatility (3.19%) compared to PIOBX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PCGRX dropped -53.63% vs PIOBX's -21.80%.

PCGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGRX и PIOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор