PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с WRND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 27.67% for WRND. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 12.51%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.10%
С начала года
12.51%
1 год
27.67%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и WRND

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		12.51%27.72%13.46%6.15%

Correlation

The correlation between PCGG and WRND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.79

The correlation between PCGG and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и WRND

Секторы
PCGG
WRND

Технологии

32.7%
52.8%

Финансовые услуги

14.4%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.3%

Промышленность

7.3%
12.9%

Здравоохранение

7.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

PCGG
32.7%
WRND
52.8%

Финансовые услуги

PCGG
14.4%
WRND

-

Коммуникационные услуги

PCGG
10.7%
WRND
12.4%

Потребительский циклический сектор

PCGG
7.8%
WRND
8.3%

Промышленность

PCGG
7.3%
WRND
12.9%

Здравоохранение

PCGG
7.1%
WRND
11.3%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
WRND
1.4%

Сырьевые материалы

PCGG
2.2%
WRND
0.9%

Коммунальные услуги

PCGG
2.0%
WRND

-

Недвижимость

PCGG
1.2%
WRND

-

Энергетика

PCGG

-

WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

PCGG vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.52

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.13

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.24

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

8.70

-9.45

PCGG vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и WRND

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-27.16%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-12.43%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-3.86%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.91%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.19%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и WRND

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 4.56%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.59%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

15.24%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.30%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.94%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.94%

-2.23%

Сравнение комиссий PCGG и WRND

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и WRND

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.93%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and WRND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (5.59%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs WRND's -27.16%.

On 1-year performance, WRND leads with 27.67% vs -7.62% for PCGG. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WRND has performed better with a 27.67% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

WRND has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and IndexIQ. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор