Сравнение PCGG с WBIG
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 21.04% for WBIG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 12.49%.
PCGG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- -6.52%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам PCGG и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -7.38% | 1.62% | 12.40% | 4.17% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 12.49% | -0.39% | 5.87% | 2.04% |
Correlation
The correlation between PCGG and WBIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between PCGG and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. WBIG — Ранг доходности на риск
PCGG
WBIG
Сравнение PCGG c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.17 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.12 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и WBIG
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -25.32% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -5.06% | -17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -1.48% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.85% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 1.61% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и WBIG
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.31% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 6.90% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 9.95% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.00% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.56% | +5.15% |
Сравнение комиссий PCGG и WBIG
PCGG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и WBIG
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.17% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and WBIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (4.56%) compared to WBIG (2.31%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs WBIG's -25.32%.
On 1-year performance, WBIG leads with 21.04% vs -7.62% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WBIG has performed better with a 21.04% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PCGG.
They also come from different issuers: Polen and WBI. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 1.14% for WBIG.
WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор