Сравнение PCGG с LENS
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 61.82% for LENS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 13.33%.
PCGG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -6.93% | -2.37% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 13.33% | 56.21% |
Correlation
The correlation between PCGG and LENS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. LENS — Ранг доходности на риск
PCGG
LENS
Сравнение PCGG c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGG | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.02 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 10.02 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGG | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.34 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.09 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок PCGG и LENS
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -15.47% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -15.47% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -13.64% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.71% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 6.19% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и LENS
Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.16% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 22.07% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 26.54% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 25.49% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 25.49% | -8.85% |
Сравнение комиссий PCGG и LENS
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и LENS
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.41% | 1.60% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and LENS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (6.16%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs LENS's -15.47%.
On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs -5.83% for PCGG. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
LENS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for PCGG.
They also come from different issuers: Polen and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор