Сравнение PCGG с COPY
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 30.93% for COPY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
PCGG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- -6.52%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -7.38% | 1.62% | -2.73% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between PCGG and COPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between PCGG and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. COPY — Ранг доходности на риск
PCGG
COPY
Сравнение PCGG c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.43 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.14 | -13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и COPY
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -14.05% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.07% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | 0.00% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.52% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.36% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и COPY
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.50% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.24% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 13.12% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.98% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.98% | -0.27% |
Сравнение комиссий PCGG и COPY
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и COPY
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and COPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (4.56%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs -7.62% for PCGG. On fees, COPY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
COPY has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PCGG.
They also come from different issuers: Polen and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор