Сравнение PCFI с SRLN
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, PCFI returned -0.49% vs 4.55% for SRLN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PCFI charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и SRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFI показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 1.26%.
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRLN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам PCFI и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 1.26% | 6.88% |
Correlation
The correlation between PCFI and SRLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. SRLN — Ранг доходности на риск
PCFI
SRLN
Сравнение PCFI c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.40 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 5.17 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и SRLN
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и SRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -22.29% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.26% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.09% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.88% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и SRLN
Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PCFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.61% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.72% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 2.92% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 3.92% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.06% | +1.02% |
Сравнение комиссий PCFI и SRLN
PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и SRLN
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SRLN в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.40% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and SRLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (1.73%) compared to SRLN (0.61%). In terms of maximum drawdown, PCFI dropped -4.01% vs SRLN's -22.29%.
On 1-year performance, SRLN leads with 4.55% vs -0.49% for PCFI. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRLN has performed better with a 4.55% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 7.40% for SRLN.
They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.70% for SRLN.
SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и SRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор