PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCFI с PCLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCFI и PCLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCFI показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -11.09%.


PCFI

1 день
0.07%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.15%
С начала года
1.06%
1 год
-0.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCLG

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
-9.44%
С начала года
-11.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFI и PCLG


2026 (YTD)2025
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF
1.06%-0.76%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-11.09%-0.45%

Correlation

The correlation between PCFI and PCLG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Floating Rate Income ETF

Polen Focus Growth ETF

Доходность на риск

PCFI vs. PCLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCFI
Ранг доходности на риск PCFI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFI: 88
Ранг коэф-та Мартина

PCLG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFI c PCLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCFIPCLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

PCFI vs. PCLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCFI и PCLG

Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и PCLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCFIPCLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-23.78%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-14.99%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-10.40%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFI и PCLG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCFIPCLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

17.70%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

17.70%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

17.70%

-10.62%

Сравнение комиссий PCFI и PCLG

И PCFI, и PCLG имеют комиссию равную 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFI и PCLG

Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности PCLG в 0.04%


ПозицияTTM2025
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF
9.58%7.83%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%

Часто задаваемые вопросы


PCFI and PCLG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCFI and PCLG have the same expense ratio: 0.49% per year.

PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.04% for PCLG.

PCFI is categorized as Bank Loan, while PCLG is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFI и PCLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор