Сравнение PCFI с PCIG
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and PCIG (Polen Capital International Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCFI is a Bank Loan fund actively managed by Polen, while PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, PCFI returned -0.17% vs -12.41% for PCIG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PCFI charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for PCIG.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и PCIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у PCIG с доходностью -6.36%.
PCFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCIG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -9.10%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCFI и PCIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.10% | 1.62% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -6.36% | -3.83% |
Correlation
The correlation between PCFI and PCIG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. PCIG — Ранг доходности на риск
PCFI
PCIG
Сравнение PCFI c PCIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Polen Capital International Growth ETF (PCIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | PCIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.58 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.23 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и PCIG
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PCIG в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и PCIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | PCIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -23.40% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -21.45% | +17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -15.25% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.44% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 10.08% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и PCIG
Текущая волатильность для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) составляет 1.73%, в то время как у Polen Capital International Growth ETF (PCIG) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PCFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | PCIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 6.03% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 15.97% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 19.49% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 18.30% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 18.30% | -11.23% |
Сравнение комиссий PCFI и PCIG
PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCIG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и PCIG
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности PCIG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.57% | 7.83% | 0.00% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and PCIG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIG has higher volatility (6.03%) compared to PCFI (1.73%). In terms of maximum drawdown, PCFI dropped -4.01% vs PCIG's -23.40%.
On 1-year performance, PCFI leads with -0.17% vs -12.41% for PCIG. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PCFI has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCFI has performed better with a -0.17% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
PCFI has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 0.15% for PCIG.
PCFI is categorized as Bank Loan, while PCIG is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.85% for PCIG.
PCFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и PCIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор