PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCFI с PCIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCFI и PCIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Polen Capital International Growth ETF (PCIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCFI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у PCIG с доходностью -6.36%.


PCFI

1 день
0.04%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
0.16%
С начала года
1.10%
1 год
-0.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCIG

1 день
-1.51%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-9.10%
С начала года
-6.36%
1 год
-12.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFI и PCIG


Correlation

The correlation between PCFI and PCIG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Floating Rate Income ETF

Polen Capital International Growth ETF

Доходность на риск

PCFI vs. PCIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCFI
Ранг доходности на риск PCFI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFI: 1010
Ранг коэф-та Мартина

PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFI c PCIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Polen Capital International Growth ETF (PCIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCFIPCIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.58

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

-1.23

+1.16

PCFI vs. PCIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFI на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа PCIG равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFI и PCIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCFI и PCIG

Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PCIG в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и PCIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCFIPCIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-23.40%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-21.45%

+17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-15.25%

+13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-7.44%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

10.08%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFI и PCIG

Текущая волатильность для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) составляет 1.73%, в то время как у Polen Capital International Growth ETF (PCIG) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PCFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCFIPCIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

6.03%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

15.97%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

19.49%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

18.30%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

18.30%

-11.23%

Сравнение комиссий PCFI и PCIG

PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCIG в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFI и PCIG

Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности PCIG в 0.15%


ПозицияTTM20252024
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF
9.57%7.83%0.00%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF
0.15%0.14%0.36%

Часто задаваемые вопросы


PCFI and PCIG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (6.03%) compared to PCFI (1.73%). In terms of maximum drawdown, PCFI dropped -4.01% vs PCIG's -23.40%.

On 1-year performance, PCFI leads with -0.17% vs -12.41% for PCIG. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PCFI has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCFI has performed better with a -0.17% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

PCFI has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 0.15% for PCIG.

PCFI is categorized as Bank Loan, while PCIG is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.85% for PCIG.

PCFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFI и PCIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор