Сравнение PCFAX с PMJAX
PCFAX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PCFAX returned 13.53%/yr vs 13.28%/yr for PMJAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PCFAX charges 1.21%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и PMJAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCFAX показывает доходность 18.44%, а PMJAX немного выше – 18.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCFAX имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции PMJAX немного отстают с 13.28%.
PCFAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 13.53%
PMJAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам PCFAX и PMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 18.44% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | 38.96% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 18.58% | 4.89% | 20.53% | 19.76% | -5.07% | 38.48% | 6.52% | 19.76% | -12.02% | 8.76% |
Correlation
The correlation between PCFAX and PMJAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between PCFAX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFAX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск
PCFAX
PMJAX
Сравнение PCFAX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | PMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.67 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 13.87 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и PMJAX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -52.29%, примерно равная максимальной просадке PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PMJAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFAX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -50.53% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.66% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -26.72% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -50.53% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -50.53% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.38% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -17.03% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.57% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и PMJAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFAX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.96% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.50% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.16% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 40.26% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 33.56% | -8.69% |
Сравнение комиссий PCFAX и PMJAX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и PMJAX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PMJAX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.51% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 235.35% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 2.79% | 3.31% | 2.48% | 1.40% | 10.08% | 67.74% | 9.44% | 1.37% | 7.72% | 4.51% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PCFAX and PMJAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCFAX has higher volatility (5.61%) compared to PMJAX (4.96%). In terms of maximum drawdown, PCFAX dropped -52.29% vs PMJAX's -50.53%.
PCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFAX и PMJAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор