Сравнение PCEMX с DVRUX
PCEMX (PACE International Emerging Markets Equity Investments) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both mutual funds - PCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by UBS, while DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 5 years, PCEMX returned 8.29%/yr vs 12.85%/yr for DVRUX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PCEMX charges 1.20%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.
Доходность
Сравнение доходности PCEMX и DVRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCEMX показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью 11.72%.
PCEMX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.42%
DVRUX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCEMX и DVRUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 30.04% | 36.75% | 4.15% | 10.33% | -18.97% | -1.79% | 23.56% |
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 11.72% | 16.53% | 20.96% | 13.56% | -6.94% | 23.26% | 15.34% |
Correlation
The correlation between PCEMX and DVRUX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between PCEMX and DVRUX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEMX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск
PCEMX
DVRUX
Сравнение PCEMX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEMX | DVRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.45 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.40 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 13.00 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEMX | DVRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.48 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.09 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок PCEMX и DVRUX
Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и DVRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEMX | DVRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -19.06% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -8.14% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | -16.13% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -19.06% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -3.46% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.07% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEMX и DVRUX
PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEMX | DVRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.16% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 9.07% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 11.20% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.78% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.71% | +2.79% |
Сравнение комиссий PCEMX и DVRUX
PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEMX и DVRUX
Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DVRUX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 6.97% | 7.79% | 5.17% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 3.77% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
PCEMX and DVRUX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCEMX has higher volatility (6.64%) compared to DVRUX (3.16%). In terms of maximum drawdown, PCEMX dropped -65.32% vs DVRUX's -19.06%.
PCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCEMX и DVRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор