PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		0.24%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции PCEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.04% соответственно.

PCEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-14.42%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.50%
1 год
32.08%
3 года*
14.19%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.49%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий PCEMX и BEMIX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PCEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.57

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.24

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

3.45

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

14.31

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

0.00

Корреляция

Корреляция между PCEMX и BEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и BEMIX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.89%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и BEMIX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-46.05%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.07%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-36.37%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-46.05%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-12.07%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-14.32%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.91%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и BEMIX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.42%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.56%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

17.37%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.15%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.96%

+0.33%