PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с FFGZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-2.77%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		-0.78%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%.

PCDLX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.57%
1 год
12.22%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

FFGZX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.37%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с FFFAXPCDLX с PNOPXPCDLX с FIKFXPCDLX с PDDDXPCDLX с FIRMXPCDLX с PGOYX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий PCDLX и FFGZX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

PCDLX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.12

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.99

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.42

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Корреляция

Корреляция между PCDLX и FFGZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и FFGZX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности FFGZX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.30%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.46%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и FFGZX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-14.94%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.33%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-14.94%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.09%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.29%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.79%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и FFGZX

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.85%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

2.78%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

4.35%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

5.03%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

4.39%

+8.78%