Сравнение PCDIX с PFN
PCDIX (PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PCDIX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCDIX returned 1.72%/yr vs 7.89%/yr for PFN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PCDIX charges 0.33%/yr vs 1.74%/yr for PFN.
Доходность
Сравнение доходности PCDIX и PFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCDIX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции PCDIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.72% против 7.89% соответственно.
PCDIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.72%
PFN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам PCDIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDIX PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund | 0.93% | 5.00% | 3.12% | 3.59% | -2.41% | 0.16% | 1.75% | 2.96% | 1.35% | 1.69% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -4.15% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Correlation
The correlation between PCDIX and PFN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between PCDIX and PFN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCDIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PCDIX
PFN
Сравнение PCDIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCDIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.47 | 1.11 | +1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 0.49 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 1.95 | +12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCDIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.53 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.14 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.28 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PCDIX и PFN
Максимальная просадка PCDIX за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDIX и PFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCDIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -80.08% | +75.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -10.77% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.66% | -14.31% | +12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.52% | -33.45% | +28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.52% | -45.70% | +41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.19% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -11.83% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.72% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCDIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) составляет 0.38%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PCDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCDIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 3.39% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 8.89% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 10.05% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 14.66% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 18.19% | -16.63% |
Сравнение комиссий PCDIX и PFN
PCDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCDIX и PFN
Дивидендная доходность PCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PFN в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDIX PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund | 2.83% | 3.80% | 3.38% | 2.25% | 1.16% | 1.07% | 1.23% | 1.79% | 1.55% | 1.27% | 1.02% | 0.91% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.60% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Часто задаваемые вопросы
PCDIX and PFN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFN has higher volatility (3.39%) compared to PCDIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PCDIX dropped -4.52% vs PFN's -80.08%.
PCDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCDIX и PFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор