PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its assets in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance, exempt from federal and California income tax. It invests primarily in investment grade debt securities, but may invest up to 10% of its total assets in junk bonds that are rated Caa or higher by Moody's, or equivalently rated by S&P or Fitch, or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality. The fund may invest in derivative instruments.

ISIN
US72201F6566
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
30 авг. 2006 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PCDIX:
PCDIX с MUJPCDIX с PIMIXPCDIX с NQPPCDIX с PFNPCDIX с FHMIXPCDIX с MIYPCDIX с TFCYXPCDIX с DFSMXPCDIX с FMBIXPCDIX с PONAX

Доходность

График доходности PCDIX

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PCDIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) показал доход в 0.93% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCDIX составила 1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.17%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.72%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PCDIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PCDIX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.43%0.64%-0.70%0.24%0.22%0.10%0.93%
20250.47%0.88%-0.18%0.19%0.36%0.66%0.35%0.67%0.65%0.36%0.22%0.25%5.00%
20240.01%0.24%0.03%-0.18%-0.06%0.76%0.68%0.79%0.45%-0.48%0.88%-0.04%3.12%
20231.01%-0.75%0.93%-0.12%-0.22%0.43%0.19%-0.09%-0.71%-0.32%2.15%1.07%3.59%
2022-0.93%-0.31%-1.03%-0.93%0.64%-0.31%0.73%-0.80%-1.05%-0.16%1.55%0.20%-2.41%
20210.18%-0.40%0.19%0.20%0.09%-0.01%0.19%-0.02%-0.22%-0.12%0.08%0.00%0.16%

Метрики бенчмарка

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2006.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.50%) than losses (0.08%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.68%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
5.50%
Участие в снижении
0.08%

Комиссия

Комиссия PCDIX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PCDIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск PCDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PCDIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.24

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.96
3.07

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.47

1.41

+1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.93

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

13.52

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.37$0.33$0.22$0.11$0.11$0.12$0.18$0.15$0.13$0.10$0.09

Дивидендный доход

2.83%3.80%3.38%2.25%1.16%1.07%1.23%1.79%1.55%1.27%1.02%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.11
2025$0.04$0.04$0.04$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.37
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.05$0.05$0.33
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.22
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 4.52%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-4.52%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 1mo
2y 3moавг. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020
-4.40%март 2020 г.
10d3mo 27d
4mo 7dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.25%окт. 2008 г.
1mo 5d28d
2mo 3dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.66%апр. 2025 г.
2d1mo 21d
1mo 23dапр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2024 года2024
-1.65%дек. 2024 г.
10d1mo 12d
1mo 22dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.

Показатели просадок

PCDIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-56.78%

+52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-9.10%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.66%

-18.90%

+17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.52%

-25.43%

+20.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.52%

-33.92%

+29.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.74%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-10.72%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.97%

-1.67%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PCDIX

Добавьте PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PCDIX