PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO California Short Duration Municipal Income F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201F6566

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 авг. 2006 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PCDIX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) показал доход в 0.51% с начала года и 3.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCDIX составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCDIX

С начала года

0.51%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.23%

1 год

3.11%

3 года

2.50%

5 лет

1.28%

10 лет

1.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%0.64%-0.40%-0.06%0.10%0.51%
20240.01%0.24%0.03%-0.18%-0.05%0.76%0.68%0.79%0.44%-0.48%0.65%-0.28%2.64%
20231.01%-0.75%0.93%-0.12%-0.22%0.43%0.19%-0.09%-0.71%-0.10%2.15%1.07%3.81%
2022-0.93%-0.31%-1.03%-0.93%0.64%-0.19%0.86%-0.80%-0.89%-0.16%1.55%0.20%-2.01%
20210.18%-0.40%0.19%0.20%0.09%-0.01%0.19%-0.02%-0.22%-0.12%0.08%0.00%0.16%
20200.42%0.32%-1.37%-0.29%1.33%0.30%0.50%-0.01%0.09%-0.01%0.29%0.19%1.76%
20190.35%0.26%0.36%0.15%0.46%0.23%0.44%0.24%-0.18%0.13%0.13%0.22%2.83%
20180.01%0.02%0.01%-0.18%0.43%0.23%0.22%0.04%-0.18%-0.07%0.36%0.45%1.35%
20170.50%0.42%0.00%0.19%0.51%-0.08%0.31%0.41%-0.18%0.00%-0.59%0.21%1.71%
20160.38%0.29%-0.22%0.19%-0.02%0.38%0.18%-0.02%-0.21%-0.12%-1.02%0.08%-0.11%
20150.47%-0.12%-0.04%-0.03%-0.23%0.07%0.27%0.07%0.18%0.18%-0.12%0.11%0.82%
20140.16%0.28%-0.33%0.17%0.27%0.07%-0.04%0.26%-0.04%0.16%-0.04%-0.20%0.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCDIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCDIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCDIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.58
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.93
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.28$0.24$0.15$0.11$0.12$0.17$0.15$0.13$0.10$0.09$0.08

Дивидендный доход

2.66%2.91%2.46%1.57%1.07%1.23%1.67%1.54%1.29%1.02%0.92%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 4.40%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.4%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.89
-4.12%10 авг. 2021 г.30625 окт. 2022 г.27529 нояб. 2023 г.581
-2.25%12 сент. 2008 г.2617 окт. 2008 г.2014 нояб. 2008 г.46
-1.66%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
-1.47%30 авг. 2016 г.661 дек. 2016 г.11112 мая 2017 г.177
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...