Сравнение PCDIX с PTTRX
PCDIX (PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PCDIX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCDIX returned 1.72%/yr vs 2.31%/yr for PTTRX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PCDIX charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности PCDIX и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCDIX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PCDIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.31% соответственно.
PCDIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.72%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам PCDIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDIX PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund | 0.93% | 5.00% | 3.12% | 3.59% | -2.41% | 0.16% | 1.75% | 2.96% | 1.35% | 1.69% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.64% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PCDIX and PTTRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between PCDIX and PTTRX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCDIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PCDIX
PTTRX
Сравнение PCDIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCDIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.47 | 1.29 | +1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.00 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 6.20 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCDIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.59 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.12 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PCDIX и PTTRX
Максимальная просадка PCDIX за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDIX и PTTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCDIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -19.28% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -3.69% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.66% | -6.18% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.52% | -19.28% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.52% | -19.28% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.49% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.19% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.19% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCDIX и PTTRX
Текущая волатильность для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) составляет 0.38%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что PCDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCDIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.81% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 3.54% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 4.66% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 6.27% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.23% | -3.67% |
Сравнение комиссий PCDIX и PTTRX
PCDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCDIX и PTTRX
Дивидендная доходность PCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PTTRX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDIX PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund | 2.83% | 3.80% | 3.38% | 2.25% | 1.16% | 1.07% | 1.23% | 1.79% | 1.55% | 1.27% | 1.02% | 0.91% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.54% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PCDIX and PTTRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTTRX has higher volatility (1.81%) compared to PCDIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PCDIX dropped -4.52% vs PTTRX's -19.28%.
PCDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCDIX и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор