PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCCOX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		-4.38%17.12%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%38.08%

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%.

PCCOX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.16%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с COSSXPCCOX с TRLGXPCCOX с VIIIXPCCOX с VSMPX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий PCCOX и PRSCX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.98

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.75

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.78

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между PCCOX и PRSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и PRSCX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.85%1.77%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и PRSCX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCCOXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-85.26%

+50.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-17.99%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-46.19%

+21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-14.33%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-30.01%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.45%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCCOXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

10.11%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

17.96%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

27.58%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

27.42%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

24.54%

-5.74%