PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCCE с CAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCCE и CAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCCE

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAS

1 день
0.02%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и CAS


Correlation

The correlation between PCCE and CAS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital China Growth ETF

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

Доходность на риск

PCCE vs. CAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 88
Ранг коэф-та Мартина

CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c CAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCCECASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

PCCE vs. CAS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и CAS

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CAS в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CAS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCCECASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-6.84%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-2.88%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-2.68%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и CAS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCCECASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

28.10%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

28.10%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

28.10%

-1.99%

Сравнение комиссий PCCE и CAS

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и CAS

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как CAS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
0.00%0.00%0.00%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF
2.44%2.29%1.95%

Часто задаваемые вопросы


PCCE and CAS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for CAS.

They also come from different issuers: Polen and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.88% for CAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и CAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор